Bankalar döviz kredisini yurtdışı şubelerden verdi
* Sektör dönem içinde net olarak açık pozisyon taşıyor. Dolayısıyla Yabancı Para Net Genel Pozisyonu /Özkaynak oranı genel olarak negatif. Sektörün YPNGP/Özkaynak oranının yasal sınırlar içinde. Bilanço içi net pozisyonu genel olarak açık.
* Dövize Endeksli krediler ve bankaların yurtdışı teşkilatları tarafından Türkiye'ye kullandırılan krediler nedeniyle dolaylı bir kur riski oluştu.
* Bilanço içi net açık pozisyonun kapatılması için bilanço dışı işlemler giderek daha yoğun olarak kullanılıyor.
* Bilanço dışı işlemlerde farklı
enstrümanlara başvurulmakla beraber pozisyon açıklarının kapatılmasında en fazla swap işlemleri ve ikinci olarak forward işlemleri kullanılıyor.
* Genel olarak swaplar bankaların kendi pozisyonlarını hedge etme amaçlı, forward sözleşmeleri ise Türkiye'de yerleşiklerin pozisyonlarını hedge etmek amacıyla imzalanıyor.
* Bankaların kendi risk grupları ile imzaladıkları türev sözleşmeleri yabancı banka gruplarının swap işlemleri dışında önemli bir hacme sahip değil. Sektörün pozisyonunu önemli ölçüde, işlem hacminde en yüksek paya sahip olan özel bankalar grubunun pozisyonu belirliyor.
* Para opsiyonları, para swapları ve forward işlemleri toplamı Mart 2006 itibariyle toplam türev işlemlerin yüzde 82'sini oluşturuyor.
* Döviz cinsleri itibariyle taşınan pozisyonlardan dolar ve euro cinsinden pozisyonlar banka bilançolarına etki edebilecek düzeyde faiz riski taşıyor. Ancak bu risk YTL pozisyonlardan kaynaklı faiz riskine kıyasla düşük seviyede.
