Yates'in eski eşi Bob Geldof , ölüm haberinin ardından "Çok üzgünüz. Ölümü çocuklarımız için çok büyük bir kayıp" dedi. Kasım 1997'de sevgilisi INXS'in solisti Michael Hutchence'ın ölümünün ardından depresyona giren ve bir kez kendini asmaya çalışan Yates'in bir süredir Roehampton'da psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Yates'in ilk eşi Geldof'tan 17,10 ve 7 yaşlarında üç çocuğu var. Dördüncü çocuğunun babası ise Michael Hutchence.